大商所：修改四項(xiàng)異常交易行為監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)
大商所已于日前修改四項(xiàng)異常交易行為監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，且于7月23日正式生效施行。此次規(guī)則修改主要涉及以下內(nèi)容：一是修改自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。原認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)中的“超過5次”、“超過500次”以及“超過400次”分別調(diào)整為“達(dá)到5次（含5次）以上”、“達(dá)到500次（含500次）以上”以及“達(dá)到400次（含400次）以上”。以自成交行為為例，按照原規(guī)則，客戶或非期貨公司會(huì)員單日在某一合約上的自成交次數(shù)達(dá)到6次時(shí)方可構(gòu)成自成交行為；但根據(jù)新規(guī)則，達(dá)到5次即可構(gòu)成自成交行為。
二是考慮到客戶可以在多家期貨公司進(jìn)行交易，期貨公司較難掌握客戶的異常交易行為，新規(guī)則取消了對(duì)發(fā)生異常交易客戶所在期貨公司單位采取強(qiáng)制監(jiān)管措施的要求。
三是豁免合理交易行為。由套利交易、套保交易所產(chǎn)生的自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為、實(shí)際控制關(guān)系賬戶被動(dòng)超倉(cāng)不再作為異常交易。
四是修改實(shí)際控制關(guān)系賬戶第三次合并持倉(cāng)超限的監(jiān)管措施。根據(jù)過去的規(guī)則，實(shí)際控制關(guān)系賬戶發(fā)生第三次合并持倉(cāng)超限，如果實(shí)際控制賬戶自行平倉(cāng)，交易所對(duì)其采取限制開倉(cāng)的時(shí)間不低于20個(gè)交易日，而如果實(shí)際控制賬戶在規(guī)定時(shí)間未自行平倉(cāng)，交易所對(duì)其采取強(qiáng)行平倉(cāng)，并對(duì)其采取不低于6個(gè)月的限制開倉(cāng)措施。而根據(jù)新規(guī)則，實(shí)際控制關(guān)系賬戶發(fā)生第三次合并持倉(cāng)超限的，不論實(shí)際控制關(guān)系賬戶是否自行平倉(cāng)，交易所對(duì)其限制開倉(cāng)的時(shí)間原則上都不得低于6個(gè)月。
大商所在公布規(guī)則修正案后，于當(dāng)日下午即刻啟動(dòng)相關(guān)市場(chǎng)培訓(xùn)工作，對(duì)會(huì)員單位主管監(jiān)察、風(fēng)控業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官以及相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了視頻培訓(xùn)，對(duì)此次規(guī)則修改內(nèi)容、主要原因以及需要市場(chǎng)注意的事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)講解，以利于市場(chǎng)盡快掌握并適應(yīng)新的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和處理程序，從而扎實(shí)推進(jìn)異常交易監(jiān)管工作，維護(hù)運(yùn)行秩序。(王寧)
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